Moving Average Envelope Download

Moving Average Envelopes Envolvente média Envelopes Introdução Moving Average Envelopes são envelopes baseados em percentuais definidos acima e abaixo de uma média móvel. A média móvel, que constitui a base para este indicador, pode ser uma média móvel simples ou exponencial. Cada envelope é então definido a mesma porcentagem acima ou abaixo da média móvel. Isso cria bandas paralelas que seguem ação de preço. Com uma média móvel como base, Envelopes de média móvel podem ser usados ​​como um indicador de tendência seguinte. No entanto, este indicador não se limita a apenas tendência seguinte. Os envelopes também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é relativamente plana. O Cálculo Cálculo para Moving Average Envelopes é direto. Primeiro, escolha uma média móvel simples ou média móvel exponencial. Medidas móveis simples pesam cada ponto de dados (preço) igualmente. As médias móveis exponenciais põem mais peso em preços recentes e têm menos lag. Segundo, selecione o número de períodos de tempo para a média móvel. Em terceiro lugar, defina a porcentagem para os envelopes. Uma média móvel de 20 dias com um envelope 2,5 mostraria as duas linhas a seguir: O gráfico acima mostra a IBM com um SMA de 20 dias e 2,5 envelopes. Observe que o SMA de 20 dias foi adicionado a este SharpChart para referência. Observe como os envelopes se movimentam paralelamente ao SMA de 20 dias. Eles permanecem uma constante 2,5 acima e abaixo da média móvel. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo dos envelopes merecem atenção. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um impulso acima do envelope superior mostra força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo do envelope inferior mostra fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo início de outra. Com uma média móvel como sua fundação, Moving Average Envelopes são uma tendência natural seguindo indicador. Tal como acontece com médias móveis, os envelopes vão atrasar a ação de preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após uma quebra de envelope e os preços mudam para uma faixa de negociação. Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os envelopes podem então ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobreventa para fins de negociação. Um movimento acima do envelope superior indica uma situação de sobrecompra, enquanto um movimento abaixo do envelope inferior marca uma condição de sobre-venda. Parâmetros Os parâmetros para Envelopes da média móvel dependem dos seus objetivos de tradinginvesting e das características da segurança envolvida. Os comerciantes provavelmente usarão médias mais curtas (mais rápidas) e envelopes relativamente apertados. Os investidores provavelmente preferem médias móveis mais longas (mais lentas) com envelopes mais amplos. A volatilidade da segurança também influenciará os parâmetros. Bandas de Bollinger e canais de Keltner incorporaram mecanismos que automaticamente se ajustam à volatilidade de um security039s. Bandas de Bollinger usam o desvio padrão para definir a largura de banda. Os canais de Keltner usam o Average True Range (ATR) para definir a largura do canal. Estes ajustes automaticamente para a volatilidade. Chartists deve independentemente conta para a volatilidade ao definir o Moving Average Envelopes. Títulos com alta volatilidade exigirão bandas mais amplas para abranger a maioria das ações de preço. Títulos com baixa volatilidade podem usar bandas mais estreitas. Ao escolher os parâmetros certos, muitas vezes ajuda a sobrepor alguns Envelopes de média móvel diferentes e comparar. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com três Envelopes de média móvel com base no SMA de 20 dias. Os 2,5 envelopes (vermelho) foram tocados várias vezes, os 5 envelopes (verde) só foram tocados durante a onda de julho. Os 10 envelopes (rosa) nunca foram tocados, o que significa que esta banda é muito grande. Um comerciante de médio prazo poderia usar os 5 envelopes, enquanto um comerciante de curto prazo poderia usar os envelopes 2.5. Índices de ações e ETFs exigem envelopes mais apertados porque eles são tipicamente menos voláteis do que ações individuais. O gráfico de Alcoa tem os mesmos envelopes de média móvel como o gráfico de SPY. No entanto, note que a Alcoa violou os 10 envelopes inúmeras vezes porque é mais volátil. Identificação de Tendências Média Móvel Os envelopes podem ser usados ​​para identificar movimentos fortes que sinalizem o início de uma tendência estendida. O truque, como sempre, é escolher os parâmetros corretos. Isso requer prática, tentativa e erro. O gráfico abaixo mostra a Dow Chemical (DOW) com os Envelopes de Média Móvel (20,10). Os preços de fechamento são usados ​​porque as médias móveis são calculadas com os preços de fechamento. Alguns chartists preferem barras ou candlesticks para utilizar o dia intraday alto e baixo. Observe como o DOW subiu acima do envelope superior em meados de julho e continuou se movendo acima deste envelope até o início de agosto. Isso mostra uma força extraordinária. Observe também que o Moving Average Envelopes apareceu e seguiu o avanço. Depois de um movimento de 14 para 23, o estoque foi claramente overbought. No entanto, este movimento estabeleceu um forte precedente que marcou o início de uma tendência estendida. Com DOW tornando-se overbought logo depois de estabelecer sua tendência de alta, era hora de esperar por um pullable playable. Os comerciantes podem procurar pullbacks com análise de gráfico básico ou com indicadores. Os pullbacks vêm frequentemente sob a forma de bandeiras ou de cunhas de queda. DOW formou uma imagem perfeita caindo bandeira em agosto e quebrou a resistência em setembro. Outra bandeira formada no final de outubro com uma fuga em novembro. Após o aumento de novembro, o estoque puxado para trás com uma bandeira de cinco semanas em dezembro. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) é mostrado na janela do indicador. Movimentos abaixo de -100 exibem leituras de sobrevendido. Quando a tendência maior está acima, as leituras do oversold podem ser usadas identificar pullbacks para melhorar o perfil do risco-recompensa para um comércio. Momentum vira bullish novamente quando CCI move de volta em território positivo (linhas pontilhadas verde). A lógica inversa pode ser aplicada para uma tendência de baixa. Um movimento forte abaixo do envelope inferior sinaliza uma fraqueza extraordinária que pode prenunciar uma tendência de queda prolongada. O gráfico abaixo mostra International Game Tech (IGT) quebrando abaixo do envelope 10 para estabelecer uma tendência de baixa no final de outubro de 2009. Porque o estoque estava muito sobrevendido após este declínio acentuado, teria sido prudente esperar por um salto. Podemos então usar a análise de preços básicos ou outro indicador de momentum para identificar os rejeitos. A janela do indicador mostra o oscilador estocástico que está sendo usado para identificar rejeições do overbought. Um movimento acima de 80 é considerado sobrecompra. Uma vez acima de 80, os cartistas podem então procurar um sinal gráfico ou um movimento para trás abaixo de 80 para sinalizar uma desaceleração (linhas pontilhadas a vermelho). O primeiro sinal foi confirmado com uma pausa de suporte. O segundo sinal resultou em um whipsaw (perda) porque o estoque se moveu acima de 20 algumas semanas mais tarde. O terceiro sinal foi confirmado com uma quebra de linha de tendência que resultou em um declínio bastante acentuado. Semelhante ao oscilador de preços Antes de passar para os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vale a pena salientar que os envelopes de média móvel são semelhantes ao oscilador de preço por cento (PPO). Moving Average Envelopes nos dizer quando uma segurança está negociando uma certa porcentagem acima de uma determinada média móvel. PPO mostra a diferença percentual entre uma média móvel exponencial curta e uma média móvel exponencial mais longa. PPO (1,20) mostra a diferença percentual entre um EMA de 1 período e um EMA de 20 períodos. Um EMA de 1 dia é igual ao fechamento. 20-período Exponencial Moving Average Envelopes refletem as mesmas informações. O gráfico acima mostra o Russell 2000 ETF (IWM) com PPO (1,20) e 2,5 Exponential Moving Average Envelopes. As linhas horizontais foram fixadas em 2,5 e -2,5 no PPO. Observe que os preços se movem acima do envelope 2,5 quando o PPO se move acima de 2,5 (sombreamento amarelo) e os preços se movem abaixo do envelope 2,5 quando o PPO se move abaixo de -2,5 (sombreamento laranja). PPO é um oscilador de momentum que pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. Por extensão, Moving Average Envelopes também pode ser usado para identificar overbought e oversold níveis. O PPO utiliza médias móveis exponenciais, pelo que tem de ser comparado com Envelopes Móveis Média usando EMAs, e não SMAs. OverboughtOversold Medir overbought e condições oversold é complicado. Os títulos podem tornar-se sobre-comprados e permanecer sobre-comprados em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os títulos podem se tornar oversold e permanecer sobrevendido em uma forte tendência de baixa. Em uma forte tendência de alta, os preços muitas vezes se movem acima do envelope superior e continuar acima desta linha. Na verdade, o envelope superior vai subir como preço continua acima do envelope superior. Isso pode parecer tecnicamente sobre-comprado, mas é um sinal de força para permanecer sobre-comprado. O inverso é verdadeiro para oversold. As leituras de sobrecompra e de sobrevenda são melhor usadas quando a tendência se reduz. O gráfico para Nokia tem tudo. As linhas cor-de-rosa representam os Envelopes de Média Móvel (50,10). Uma média móvel simples de 50 dias está no meio (vermelho). Os envelopes são definidos 10 acima e abaixo dessa média móvel. O gráfico começa com um nível de sobrecompra que ficou overbought como uma forte tendência surgiu em abril-maio. A ação de preço ficou intermitente de junho a abril, que é o cenário perfeito para os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Níveis de super-compra em setembro e meados de março previram reversões. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda em agosto e final de outubro anteciparam avanços. O gráfico termina com uma condição de sobrevenda que permanece sobre-vendida à medida que uma forte tendência de baixa emerge. As condições de sobre-compra e sobre-venda devem servir como alertas para uma análise mais aprofundada. Os níveis de sobrecompra devem ser confirmados com a resistência do gráfico. Os cartistas também podem procurar padrões de baixa para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrecompra. Da mesma forma, os níveis de sobrevenda devem ser confirmados com suporte de gráfico. Chartist também pode procurar padrões de alta para reforçar o potencial de reversão em níveis de sobrevenda. Conclusões Moving Average Envelopes são usados ​​principalmente como um indicador de tendência seguinte, mas também pode ser usado para identificar condições de sobre-compra e sobrevenda. Após um período de consolidação, uma quebra de envelope forte pode sinalizar o início de uma tendência estendida. Uma vez que uma tendência de alta é identificada, os chartists podem girar para indicadores do impulso e outras técnicas identificar leitores oversold e pullbacks dentro dessa tendência. Condições de sobrecompra e saltos podem ser usados ​​como oportunidades de vendas dentro de uma tendência de baixa maior. Na ausência de forte tendência, os Envelopes Moving Average podem ser usados ​​como o Oscilador de Preço por Porcentagem. Move-se acima das leituras de overbought do sinal superior do envelope, enquanto se move abaixo das leituras de sobrevenda do sinal de envelope inferior. Também é importante incorporar outros aspectos da análise técnica para confirmar a leitura sobre-comprada e oversold. Padrões de reversão reversíveis e de resistência podem ser usados ​​para corroborar leituras de sobrecompra. Suporte e padrões de reversão de alta podem ser usados ​​para afirmar condições de sobrevenda. SharpCharts Moving Average Envelopes podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os envelopes devem ser mostrados em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,5). Envelopes MA são baseados em uma média móvel simples. EMA Envelopes são baseados em uma média móvel exponencial. O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel. O segundo número (2.5) define o deslocamento percentual. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. A média móvel correspondente pode ser adicionada como sobreposição separada. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Oversold após quebra acima Upper Envelope: Esta varredura procura por ações que quebrou acima de sua superior exponencial Moving Average Envelope (50,10) há vinte dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O ICC atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought after Break below Lower Envelope: Esta verificação procura por ações que quebraram abaixo de seu envelope exponencial de média móvel menor (50,10) vinte dias atrás para confirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Mais Estudo Trend Trading para uma vida Thomas CarrMoving Envelopes Média: Refinando uma ferramenta de comércio Popular Movendo médias (MA) são uma ferramenta popular de negociação. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque sobre um número especificado de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Como exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total por 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em gráfico de preços. Esta técnica é usada para suavizar os dados e identificar a tendência de preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Exibir o tutorial de análise de padrões de gráfico para saber como.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia é ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram negociações perdedoras, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de passagem média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de depender de médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, houve cinco operações que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes teriam a disciplina de ficar com o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para a leitura relacionada, veja a paciência é uma virtude dos comerciantes.) Para limitar o número de ofícios whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média movente. Eles adicionaram linhas que estavam um certo montante acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. Trades só seriam tomadas quando os preços se moviam através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolviam a linha de média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: A adição de linhas 5 acima e abaixo da média móvel forma envelopes de média móvel. Em teoria, os envelopes de média móvel funcionam não mostrando o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas raciocinaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de ir por muito tempo deve impedir os ofícios rápidos do whipsaw que são prone às perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha whipsaw como ele se mostrou, houve apenas como whipsaws muitos, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu bilhete para grandes retornos em Ações Turnaround: U-Turn To High Retornos.) Outra desvantagem para usar envelopes desta forma é que atrasa a entrada em ganhar comércios e dá mais lucros em Perdendo negócios. Fazendo envelopes trabalhar melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa percentagem de negócios rentáveis. (Para mais informações sobre a identificação das tendências do mercado, leia tendências de curto, médio e longo prazos.) No entanto, observadores astutos observaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e envelopes definidos 20 acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços revertem. Mas há alguns momentos em que eles continuam tendendo, levando a perdas. Figura 3: Envelopes maiores são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência estava Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia de bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média da alta, baixa e fechar. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta, menos a baixa). Este método é ilustrado na Figura 4. (Para um olhar mais atento aos canais de Keltner, leia Descobrir Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin.) Figura 4: As bandas de Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem encontrá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a faixa inferior, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope percentual de média móvel, ainda são possíveis grandes perdas. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, a última vez que os preços tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Um simples stop-loss evitaria que as perdas crescessem demais e tornasse as bandas de Keltner, ou um envelope de média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os comerciantes em todos os prazos. Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes de média móvel e bandas de Keltner para desenvolver Bandas de Bollinger. (Leia mais sobre a importância da ordem stop-loss na Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-la. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um elevado número de negócios vencedores porque Bandas Bollinger são projetados para conter 95 da ação preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bandas Bollinger em Lucros de Captura Utilizando Bandas e Canais.) Conclusão Os envelopes de média móvel oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois que eles se desenvolvem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma idéia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos de virada de alta probabilidade em tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um indivíduo. Como usar o indicador de envelope no Forex Neste artigo, examinaremos como negociar com os envelopes de média móvel. Vamos falar sobre o que são envelopes média móvel, como eles são derivados ou calculados, bem como como eles podem ser usados ​​para negociação (que é basicamente como uma tendência procurando indicador). Um envelope de média móvel é um indicador que se baseia numa média móvel simples ou exponencial e define bandas com base num desvio percentual definido, criando assim envelopes. Estes envelopes podem então ser usados ​​em duas formas. A) Os envelopes podem ser usados ​​para determinar qual é a tendência do par de moedas quando o mercado está em tendência. B) Nos casos em que o mercado está ligado ao alcance, o indicador de envelope de média móvel também pode ser usado para indicar quando um par de moedas está sobrevendido ou sobre-comprado, exatamente como um oscilador de momento. Em um gráfico típico que exibe o indicador de envelope, veremos um gráfico de um par de moedas com uma determinada média móvel como sua base (a faixa média). A banda superior é então ajustada a uma percentagem particular acima da média móvel e a banda inferior é ajustada a uma percentagem particular abaixo da média móvel. Isto é quase semelhante ao indicador de banda de Bollinger onde a banda média é representada pela média móvel simples de 20 dias, com uma banda superior e inferior nos lados correspondentes da SMA. CALCULANDO ENVELOPES MÉDIOS MOBILIÁRIOS Assim como são calculados os envelopes médios móveis Os seguintes parâmetros são usados ​​para determinar como os envelopes são derivados ou calculados. A) Configurações de média móvel Um componente do indicador de envelope é a média móvel. No entanto, o comerciante deve determinar que tipo de média móvel deve ser usado nas configurações de parâmetro indicador. Comumente, as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais são as duas médias móveis amplamente utilizadas na negociação do envelope. O comerciante, portanto, deve decidir se deve usar as médias móveis simples ou as médias móveis exponenciais em uma determinada situação comercial. Ao fazer uma determinação de usar médias simples ou exponenciais no cálculo, é pertinente pesar os prós e contras dos dois tipos de médias móveis. Como regra geral, as médias móveis exponenciais tendem a dar maior peso aos preços recentes, enquanto as médias móveis simples dão maior peso a todos os preços (recentes e históricos) dentro do período escolhido na média móvel. Médias móveis exponenciais são, portanto, mais adequado para pares de moedas que são extremamente voláteis ou quando o comerciante tem uma visão de curto prazo para o comércio. Devemos entender que a média móvel simples e os envelopes de média móvel exponencial geralmente não são usados ​​no mesmo gráfico ao mesmo tempo. Você deve usar um ou outro dependendo de quais termos de troca você quer usar. Em resumo, use uma média móvel simples no indicador de envelope quando: 8211 O par de moedas não é muito volátil. 8211 Um foco comercial de longo prazo está em vista. Use uma média móvel exponencial nas configurações do indicador de envelope quando: 8211 O par de moedas é volátil (um indicador de volatilidade pode ser útil a este respeito). 8211 O comércio vai ser para o curto prazo. B) Configurações do Período de Tempo Outro componente do indicador de envelope é o período em que as médias móveis são baseadas. Lembre-se que quando se faz referência a uma média móvel, falamos de 20SMA ou 50 EMA. O componente numérico é o período de tempo, eo comerciante também deve determinar o melhor período de tempo em que as médias móveis serão baseadas. Em outras palavras, quantos dias deve ser definido no componente de média móvel do indicador de envelope Qual o período de tempo deve um comerciante definido para sua média móvel Novamente isso vai depender do período de tempo que o comerciante quer manter a posição para. Um comerciante que simplesmente quer negociar entrando e saindo das posições no menor tempo possível seria melhor usar períodos de tempo menores em seu cálculo de média móvel. Em contraste, um comerciante que tem mais de uma mentalidade de investimento, com o objetivo de enfrentar as tempestades de curto prazo, a fim de colher um grande dia de pagamento meses ou anos no caminho, seria melhor usar um período de tempo mais longo. C) Desvio percentual de bandas de envelope Qual a largura das faixas de envelope É um negócio realmente complicado quando se trata de definir o desvio percentual dos envelopes a partir da média móvel. A fim de compreender como os envelopes devem ser largos, é melhor apreciá-lo olhando-o neste contexto. Bandas de Bollinger e canais de preços cada um tem deslocamentos automáticos que os tornam capazes de ajustar o desvio de suas bandas para responder à volatilidade do par de moedas que estão sendo negociadas. No entanto, envelopes média móvel não têm essa função, tornando-os muito mais complicado usar em termos de definir a largura adequada para negociação. Bandas de Bollinger fazem uso de desvio padrão para definir o desvio de suas bandas da média móvel. Os canais de preços usam a faixa média real (ATR) para executar a mesma função. Sem uma maneira padrão de definir as larguras de canal ao usar envelopes, o comerciante seria forçado a fazer isso de outra maneira. Um dos métodos disponíveis é usar o backtesting histórico para determinar quais as melhores configurações dos desvios da banda para o envelope da média móvel. Neste exemplo de gráfico, utilizamos os desvios 5 (cor clara), 25 (cor roxa) e 50 (cor vermelha) para os envelopes no gráfico do índice SampP500 em cada lado da ação de preço. Agora observamos para ver qual das bandas de envelopes foram tocados pela ação de preço do ativo quando um movimento de preço histórico foi considerado. Podemos ver que o recurso não tocou a faixa de 50 envelope (cor vermelha), mostrando-nos que os envelopes definidos com 50 desvio eram muito grandes. A ação de preço de ativos tocou as 5 bandas (cor clara) em ambos os lados, mas fez isso muitas vezes mostrando que essa configuração era simplesmente muito apertado. Este tipo de configuração iria fornecer sinais falsos que levariam a um monte de fakes. O recurso também tocou as 25 bandas de envelope (cor roxa), mas fez isso com apenas o tipo de regularidade que estávamos procurando. Assim, neste exemplo, o envelope 25 teria sido a melhor definição para a largura do envelope média móvel. O mesmo processo pode ser repetido para que os pares de moeda sejam negociados, sempre usando comportamento de preço histórico para determinar quais configurações de largura seriam adequadas ao comércio. USANDO O INDICADOR DE ENVELOPE MÉDIO MÓVEL PARA O COMÉRCIO Assim agora que nós demystified como projetar as configurações corretas do indicador para usar-se no indicador, a pergunta seguinte é como nós usamos o indicador do envelope da média movente negociar moedas no mercado do forex a) TENDÊNCIA IDENTIFICAÇÃO Conforme identificado anteriormente neste artigo, uma das maneiras que o indicador de envelope de média móvel é implantado é determinar o início de uma nova tendência. Isto é onde o comportamento da ação do preço relativo às faixas do envelope da média movente vem muito acessível. Se o preço do par de moeda quebrar acima do envelope superior, então este é considerado um breakout bullish eo comerciante teria, então, para o comércio de ativos de acordo com os princípios que destacamos neste blog sobre as rupturas de negociação de resistência aos preços. Assim mesmo se houver um pullback, este pullback seria ao envelope superior que acabou de ser quebrado eo par da moeda corrente é esperado saltar fora desta linha de tendência superior e continuar mais altamente, porque a faixa superior não funcionará mais como uma resistência mas Como suporte. Por outro lado, se o preço do par de moedas quebrar abaixo da faixa inferior do indicador de envelope, então significa que uma quebra de baixa ocorreu. Mesmo se houver um pullback a curto prazo no futuro mais próximo, este será rejeitado geralmente na faixa mais baixa do envelope (agora agindo como uma resistência) e o par da moeda corrente é esperado então manter-se dirigir mais baixo de lá. Para esses dois cenários ocorrer, a suposição é que o par de moedas está tendendo. Então, o que acontece se o par de moedas está em um período de consolidação Quando se trata de um par de moedas cujo movimento é plano ou em consolidação, então uma dinâmica totalmente nova entra em jogo. Desta vez, se a ação de preço toca a banda média de envelopes média móvel, então é um sinal de que o par de moedas está sobre-comprado e devido a uma correção de queda. Se a ação de preço do par de moedas começa a perfurar o envelope inferior, então significa que o ativo é devido para uma recuperação, uma vez que é atualmente sobrevendido. Usando essas informações, o comerciante pode então negociar dentro da faixa de movimento de preços vendendo no envelope superior e comprando na faixa de envelope inferior. O INDICADOR DO ENVELOPE EM MT4 Se você abrir o aplicativo MT4 de Forex4you, você verá claramente o seguinte: a) O indicador Envelope está classificado como um oscilador. Assim, acessá-lo vai exigir que o comerciante clica em Inserir 8211gt Indicadores 8211gt Osciladores 8211gt Envelope. B) Sob os parâmetros na caixa pop-up que se abre, podemos ver as configurações que precisam ser ajustadas para que o indicador de envelope de média móvel funcione no máximo. As configurações de chave são o período, o método MA (simples ou exponencial) e o desvio da banda (in). Assim, o comerciante deve saber quando usar a média móvel simples ou exponencial, o período de uso e o desvio das bandas (ou seja, a distância de largura das faixas de envelope superior e inferior). É somente quando as etapas que descrevemos acima para derivar as configurações otimizadas para o indicador são seguidas que o comerciante pode proceder a usar o indicador para negociação. STEP-BY-STEP TUTORIAL SOBRE TOMAR UM COMÉRCIO COM O ENVELOPE MOVIENTE MÉDIA Ok, então agora vamos demonstrar como negociar com o indicador de envelope média móvel, a partir de como derivar as configurações ideais para a largura do envelope, método de média móvel para Ser utilizado, bem como o período de tempo. Em seguida, usaremos essas configurações e aplicá-las ao indicador de envelope, fixaremos o indicador no gráfico e, em seguida, procuraremos os comércios que podem ser tomados com base na quebra de tendência ou inversão de tendência. Etapa 1 Abra o gráfico do ativo que deseja negociar e configure o indicador de envelope anexando-o ao gráfico três vezes. Ajuste as médias móveis, dependendo se o mercado é volátil, ou se você deseja negociar a curto ou longo prazo. Consulte o conteúdo acima para obter explicações detalhadas sobre como fazer isso. Passo 2 Ajuste os desvios dos três envelopes de média móvel, atribuindo três valores diferentes a cada um deles. Ajuste também as cores de tal maneira que os três envelopes terão três cores diferentes. Por outras palavras, as bandas de envelope 18217 devem ter a mesma cor e os envelopes 2 e 3 também devem ser ajustados da mesma forma. Consulte o gráfico do SampP500 para ver como isso deve parecer quando você terminar. Esta etapa é decidir qual desvio se adequará melhor ao gráfico. Passo 3 Olhe para a ação de preço e decida se o gráfico está de tendência ou de intervalo limitado. Se a ação de preço é de alcance limitado, comprar no envelope inferior e vender no envelope superior quando o mercado é oversold ou overbought, respectivamente. Se o mercado está tendendo, o comércio como temos especificado para os mercados de tendências, que está na ruptura da faixa de envelope correspondente. Lembre-se de prestar atenção ao gerenciamento de risco para gerenciar seu risco nos comércios. Em conclusão, devemos observar o seguinte sobre como usar o indicador de média móvel. A) Existem dois usos do indicador de envelope de média móvel. O primeiro é determinar a nova tendência do par de moedas, quando o par de moedas está em tendência. O segundo é determinar as condições de sobrecompra ou sobrevenda do mercado com vistas à reversão do mercado de negociação, quando o par de moedas está se consolidando. B) O truque na utilização dos envelopes de média móvel está na definição dos parâmetros apropriados e as melhores configurações podem ser obtidas pelos métodos que descrevemos acima. C) No final do dia, as recompensas que acompanham os comércios são geralmente vale o esforço. Atenção As visões dos autores são inteiramente suas próprias. Envelopes Indicador - Envelope da média móvel Envelopes Definição do indicador O indicador Envelopes reflete as condições de sobrecompra e sobrevenda do preço, ajudando a identificar os pontos de entrada ou de saída, bem como possíveis desdobramentos de tendência. Como usar o indicador Envelopes O indicador Envelopes consiste em dois SMAs que juntos formam um canal flexível no qual o preço evolui. As médias são traçadas em torno de uma média móvel em uma distância percentual constante que pode ser ajustada de acordo com a volatilidade atual do mercado. Cada linha serve como uma margem do intervalo de flutuação de preços. Num mercado de tendências, apenas os sinais de sobrevenda em condições de tendência de alta e de sobrecompra em condições de tendência de baixa. Em um mercado variado o preço que alcanga a linha superior serve como um sinal da venda, quando o preço na linha mais baixa gerar um sinal comprar. Envelopes Fórmula do indicador (Cálculo) No cálculo das linhas superior e inferior do indicador Envelopes, o volume de desvio da média móvel é ajustado de acordo com a volatilidade média do instrumento (quanto maior for, maior o desvio). Onde: SMA Simple Moving Average N período de média K1000 o valor de deslocamento da média (medido em pontos base). Como usar o indicador Envelopes na plataforma de negociação Use indicadores após fazer o download de uma das plataformas de negociação, oferecidas pela IFC Markets. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é um dos principais agentes financeiros nos mercados financeiros internacionais, que fornece serviços de negociação Forex online, bem como futuros CFDs de ações, commodities e índices. A empresa tem vindo a trabalhar desde 2006 servindo os seus clientes em 18 línguas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. 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