NinjaTrader Backtest Executando backtests em NinjaTrader é relativamente simples, uma vez que você aprende as cordas. O NinjaTrader usa uma janela especial, chamada Strategy Analyzer, para executar todos os backtests e otimizações. O primeiro passo para encontrar esta janela é clicar em File New Strategy Analyzer. Quando o Strategy Analyzer é aberto, a janela é dividida em 3 painéis verticais. A janela esquerda permite ao usuário selecionar o instrumento a ser testado. A janela do meio contém as estatísticas e as informações do backtest. A janela final à direita não é visível desliza para fora quando você colocar o mouse sobre a palavra 8220Backtest8221 no canto superior direito. Encontrar o símbolo que você deseja testar é importante enfatizar que você precisa de uma conexão de dados antes de mergulhar em qualquer um destes. O NinjaTrader não é uma plataforma autônoma. As informações que você gostaria de testar não estão disponíveis por padrão. Em vez disso, NinjaTrader usa a conexão de conta para ir para o corretor ou provedor de dados para obter os dados históricos. Tudo abaixo é um ponto discutível se você ainda não tiver baixado dados históricos e / ou não tiver uma conexão de conta aberta. O painel esquerdo lista todas as listas que foram criadas usando o Gerenciador de Instrumentos. NinjaTrader fornece listas dos instrumentos mais comuns disponíveis: o DOW, S038P 500 e principais pares de forex. Testar um instrumento como um estoque de mineração de ouro júnior ou algo menos comum requer a criação de uma nova lista no Gerenciador de Instrumentos. Uma característica legal é que você pode testar vários instrumentos ao mesmo tempo. Se você quiser ver o desempenho histórico de sua estratégia8217 em todos os estoques S038P 500, selecione o nome da lista. Não é necessário selecioná-los individualmente. Todas as ações da lista serão incluídas na análise. Se tudo isto soa terrivelmente confuso (Conexão de Conta, Gerenciador de Instrumentos, etc.), você está certo. It8217s muito confuso, é por isso que a curva de aprendizado para NinjaTrader é tão íngreme. Demora muito tempo para descobrir como todas essas peças se encaixam. Mesmo a minha equipe de programadores profissionais experimentou algumas semanas feias quando comecei a treiná-los. Se os programadores têm dificuldade em descobrir como usar o software, você não precisa se sentir mal com suas próprias dificuldades. Opções de estratégia O painel direito é aberto quando o mouse aparece sobre a palavra 8220Backtest8221 na extrema direita. Dentro dele, o menu contém várias seções que permitem ao usuário definir a estratégia. Opções perto do topo sob 8220Parameters8221 são as entradas ou variáveis que a estratégia usa. Exemplos comuns incluem o número de ações para o comércio, a distância stop loss e outros. A seção Série de dados controla o período do gráfico. Digamos, por exemplo, que você viveria para testar AAPL em gráficos de 5 minutos. As etapas necessárias são: Selecione APPL no painel esquerdo Escolha Last for Price Baseado em O tipo é Minute O valor é 5, o que aqui representa gráficos de 5 minutos Time Frame controla o período durante o qual o backtest é executado. Executar uma estratégia AAPL para 2011 faria com que uma negociação entre 112011 para a data de início e 12312011 para a data de término. As seções restantes em grande parte não se aplicam. Quando causam problemas, a maioria provém da seção Manuseio de Pedidos. Se você quiser negociar vários sinais na mesma direção, então a opção de Entradas por direção deve mudar de 1 para um máximo predefinido. Outras seções Qualquer pessoa com experiência comercial em outras plataformas encontrará o painel do meio intuitivo, especialmente os usuários TradeStation. Os separadores na parte superior do painel do meio incluem o Resumo e Gráficos. A maior parte da minha análise de negociação pessoal concentra-se nestas duas guias. Os outros são úteis para mais detalhes orientados pessoas. O Strategy Analyzer contém um número de botões no canto superior esquerdo da tela. Existem quatro que considero úteis. O ícone do disquete representa a gravação de um arquivo. Quando o backtest for concluído e, especialmente, se levar vários minutos para ser executado, a opção para salvar os resultados pode economizar uma quantidade significativa de tempo. Se você tiver vários backtests e gostaria de compartilhá-los, a única maneira de fazer isso é enviar alguém todos os seus backtests. O NT armazena todos os seus resultados salvos em um banco de dados local. O local exato é DocumentsNinjaTrader 7dbNinjaTrader. sdf. Enviando seus amigos ou colegas, este arquivo inclui todos os backtests salvos até a data. Certifique-se de que o destinatário faz backup de seu próprio arquivo NinjaTrader. sdf antes de usar o seu. Caso contrário, as informações serão perdidas. Clicar com o botão direito no painel do meio permite ao usuário exportar a grade de resumo para um arquivo do Excel. Embora não pareça tão conveniente quanto o formato NinjaTrader, o problema acima destaca a necessidade de enviar e salvar resultados de teste individuais. NinjaTrader doesn8217t dar o b, o e w suficiente importância visual na minha opinião. Os botões são minúsculos, mas eles controlam a característica mais importante do teste de backtest o tipo de teste a ser executado. Você quer executar um backtest. Otimização ou uma otimização walk-forward Estes pequenos botões controlam o tipo de teste executado. Deixe uma resposta Cancel replybacktesting no NT backtesting no NT A partir de hoje (NT v7) as estratégias não podem ser backtested intra-bar. Backtesting dados históricos só pode ser realizada no final da barra. Backtesting dados históricos padrão para um quotfixedquot CalculateOnBarClose true. OnMarketData ou OnMarketDepth não podem ser usados em dados históricos. Você só pode usar o Market Replay para quotbacktest quot contra intra-bar, OnMarketData ou OnMarketDepth. Também há quotintra-bar granularityquot questões quando backtesting multi-timeframe estratégias. A amostra de referência NinjaTrader fornecida acima funcionaria aqui. Seu um exemplo em adicionar uma segunda série à estratégia que tem a definição do tiquetaque. Quais são os problemas que você encontrou em Oi Antisyzygy, eu tenho tentado obter o seguinte problema abordado no NT fórum, mas sem sorte. Eu olhei para o seu código de referência e todos os documentos. Eu aprecio se você poderia lançar alguma luz. Comportamento inesperado de chamadas OnOrderUpdate () com dados Intrabar Embora eu esteja usando dados Intrabar (1Min), o OnOrderUpdate () sempre foi chamado no frame principal de tempo (60Min) Aqui estão os detalhes: Instrumento: ES - Main Time Frame 60 Min Secondary Time Frame 1 Min Bar em questão estava em 11162012 às 11:30 A ordem de compra foi preenchido em 1350.75 às 11:30 horas O alvo de lucro foi preenchido em 1354,75 no momento 11:30 Olhando para o gráfico 1Min, vejo que o 1354.75 Nível não foi tocado até 12:16 PM Portanto, parece que o OnOrderUpdate () é chamado somente no tempo 60Min. Eu espero OnOrderUpdate () para ser chamado em torno do tempo 12:16 PM com base nos dados 1Min. Eu impresso Time0 no início de OnOrderUpdate (). Aqui estão os preenchimentos do Buy e do lucro Target: OnOrderUpdate Time: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00081Sim101 NameBuy StateFilled InstrumentES - ActionBuy Limite price0 Stop price 0 Quantidade1 EstratégiaRKMTeste TipoTerminal TifGtc Oco Filled1 Preencha o preço 1350.75 Token27ebb46b1e1f48589cfab756b19f1d66 Gtd1212099 12:00 : 00 OnOrderUpdate Hora: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00083Sim101 NameProfit destino EstadoFilled InstrumentES - ActionSell Limite price1354.75 Stop price0 Quantidade1 EstratégiaRKMTeste TipoLimit TifGtc OcoNT-00 050-4323 Preenchido1 Preencha o preço1354.75 Token8ce78dd643fc489093af083bda429056 Gtd1212099 12:00: 00 AM O código para a estratégia está em anexo. RKMTest. cs (3.1 KB, 26 visualizações) Oi Antisyzygy, Ive tentando obter o seguinte problema abordado no NT fórum, mas sem sorte. Eu olhei para o seu código de referência e todos os documentos. Eu aprecio se você poderia lançar alguma luz. Comportamento inesperado de chamadas OnOrderUpdate () com dados Intrabar Embora eu esteja usando dados Intrabar (1Min), o OnOrderUpdate () sempre foi chamado no frame principal de tempo (60Min) Aqui estão os detalhes: Instrumento: ES - Main Time Frame 60 Min Secondary Time Frame 1 Min Bar em questão estava em 11162012 às 11:30 A ordem de compra foi preenchido em 1350.75 às 11:30 horas O alvo de lucro foi preenchido em 1354,75 no momento 11:30 Olhando para o gráfico 1Min, vejo que o 1354.75 Nível não foi tocado até 12:16 PM Portanto, parece que o OnOrderUpdate () é chamado somente no tempo 60Min. Eu espero OnOrderUpdate () para ser chamado em torno do tempo 12:16 PM com base nos dados 1Min. Eu impresso Time0 no início de OnOrderUpdate (). Aqui estão os preenchimentos do Buy e do lucro Target: OnOrderUpdate Time: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00081Sim101 NameBuy StateFilled InstrumentES - ActionBuy Limite price0 Stop price 0 Quantidade1 EstratégiaRKMTeste TipoTerminal TifGtc Oco Filled1 Preencha o preço 1350.75 Token27ebb46b1e1f48589cfab756b19f1d66 Gtd1212099 12:00 : 00 OnOrderUpdate Hora: 11162012 11:30:00 IOrder OrderNT-00083Sim101 NameProfit destino EstadoFilled InstrumentES - ActionSell Limite price1354.75 Stop price0 Quantidade1 EstratégiaRKMTeste TipoLimit TifGtc OcoNT-00 050-4323 Preenchido1 Preencha o preço1354.75 Token8ce78dd643fc489093af083bda429056 Gtd1212099 12:00: 00 AM O código para a estratégia está em anexo. Você acabou encontrando uma solução para isso Eu tenho exatamente o mesmo problemaDay Trading Dicas e Truques A Importância de Backtesting Seu Dia Trading System Backtesting é o caminho para a prova de qualquer sistema de negociação Todo indivíduo que gostaria de fazer dinheiro dia negociação pode se beneficiar Usando um sistema de troca do dia para gerar lucros para sua carteira. Os comerciantes experientes que desenvolveram uma estratégia de negociação de dia eficaz assistir a aumentar suas carteiras, enquanto aqueles que tentam apenas negociar ao acaso no mercado voltar pouco mais de mágoa. Embora existam programas eficazes dia de negociação de software disponíveis, nada para venda funciona apenas pressionando um botão. Exige premeditação, conhecimento e dedicação para trabalhar com o software. Este esforço fará com que as ferramentas de negociação em seu sistema de negociação personalizado dia completa com metas de lucro e parar as configurações de perda, juntamente com uma compreensão mais profunda dos seus indicadores de negociação do dia. Os comerciantes espertos sabem que para compreender a probabilidade de seus retornos é necessário testar seu sistema de troca do dia. Eles executam isso em uma plataforma de negociação, como NinjaTrader, fazendo backtesting junto com a negociação simulada. Um teste de volta simplesmente se refere ao uso de sinais comerciais de informações comerciais históricas sobre o preço de negociação real colhido a partir do período anterior. Normalmente, um comerciante do dia usará os últimos três a cinco anos de dados de preços históricos como um período de backtesting típico, embora existam sistemas de curto prazo que só precisam ser testados por períodos de tempo muito mais curtos. Somente realizando um extenso backtesting, um trader saberá se seu sistema funciona para eles. É importante fazer o seu backtesting com base nas indicações do seu programa de software de troca do dia. Realizar seu teste de volta irá garantir que os sistemas de negociação parâmetros são precisos. Este processo irá assegurar que qualquer comércio feito em tempo real, para o dinheiro real, terá uma maior chance de produzir resultados semelhantes. Para certificar-se de que a estratégia funciona, é geralmente uma boa idéia para realizar comércios simulados por pelo menos 30 8211 90 dias, como uma forma de monitorar exatamente o quão bem a estratégia deve funcionar no mundo real. A outra maneira de garantir a sua estratégia de negociação do dia está realizando como esperado é remover tanta emoção quanto possível de seus comércios. Muitos comerciantes que desenvolvem um sistema de comércio confiável e rentável tendem a confusão por não consistentemente seguir as regras. Backtesting permitirá que você veja empiricamente o valor de seu trabalho duro, disciplina e aderindo às suas regras comprovadas. Eu tenho negociado para uma vida por seis anos agora e ter comprado alguns produtos. Mais foram medíocre no melhor e menos do que ESPERAVA. Eu acredito backtesting é a razão Ive sido capaz de desistir de um trabalho real, e Im constantemente à procura de maneiras de melhorar (e, assim, reduzir o tempo que eu preciso gastar negociação para fazer metas de lucro). Eu nunca tinha encontrado uma ferramenta automatizada backtesting que poderia fazer o que eu queria. Parece que meu investimento Finder lucro foi um bom. Eu coloquei a configuração back-tested em ação esta semana. Os resultados são para o par do forex de EURJPY de manhã de terça-feira com sexta-feira de manhã que troca um gráfico de intervalo de cinco pip. Horas de negociação foram os melhores habituais de 4 am até meio-dia, 13:00 a 16:00, e das 20:00 às 22:00. A maioria dos comércios nos resultados da fora-da-amostra eram negócios reais, mas, porque eu não me sento na frente do computador 12 horas um o dia, alguns são hipotéticos baseados na revisão da carta. Os resultados reais e teóricos foram muito próximos. Há apenas 41 comércios em fora da amostra, por isso Im ainda não feito, mas, surpreendentemente, neste momento, os resultados são um pouco melhores do que os back-test. A outra coisa surpreendente é que estes comércios requerem apenas uma parada dez pip, então o retorno é fenomenal (mesmo quando arriscando menos de 2,5 de carteira por comércio). Naturalmente, dada a pequena parada e requisitos de margem forex, eu não poderia arriscar muito mais do que isso, mesmo se eu quisesse. Eu quase odeio dizer-lhe a redução máxima, porque você provavelmente não vai acreditar, mas era apenas um pouco mais de 3. Posso dizer honestamente que eu nunca teria encontrado essa configuração sem Lucro Finder. Ser capaz de fazer coisas 10 a 20 vezes mais rápido é uma vantagem definitiva. Estou pronto para declarar uma vitória. Tenha bem sobre cem trocas reais, fora-da-amostra além dos números traseiros do teste abaixo e os números estão sustentando muito bem. Obrigado por um excelente produto. Desde o meu comentário anterior, eu continuei a adicionar o terceiro pássaro e um casal mais boosters. Eu tenho Sim negociado por um mês. Eu tenho de volta testado e maximizado definições de lucro em 600 trades (Finder lucro foi inestimável para isso). Eu aproveitei-me com as salas de negociação livre em curso e comerciantes experientes seguidos que podem ensinar. Eu comecei muito pequeno e estou agora consistentemente rentável (como Erich diz: Não tenha pressa de perder dinheiro e se você pode sempre tirar 2 pontos por dia fora do E-mini quando você construir a sua conta para a negociação de 25 contratos Por dia você tem 500.000 por ano de renda.). Im 64 e se aposentar logo, e isso foi apenas uma delícia: não mais noites, fins de semana ou feriados. Todo mundo até agora tem sido útil. Ben passou e acima de hoje em obter o Finder Lucro trabalhando para acomodar minhas necessidades particulares. Deve ter sido em torno de 11 pm o seu tempo quando ele me enviou um mod para ajudar com a leitura de meus sinais pré-embalados. Trabalhou um prazer. Estou ansioso para um relacionamento longo e rentável para os dois. Copiar 2017 Raptor Trading System NinjaTrader Indicador Warehouse Commodity Futures Trading Commission A negociação de futuros e opções tem grandes potenciais recompensas, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para BuySell futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CFTC REGRA 4.41 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIAS LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS. 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